The comparative study of the power of Logit, Probit, and support machine vector models and discriminant analysis in predicting timely occurrence of the financial distress crisis based on CAMEL ratios

موضوع انگلیسی : The comparative study of the power of Logit, Probit, and support machine vector models and discriminant analysis in predicting timely occurrence of the financial distress crisis based on CAMEL ratios

موضوع فارسی : بررسی مقایسه ای توان مدل های لاجیت ، پروبیت ، بردار ماشین پشتیبان و تحلیل ممیزی در پیش بینی وقوع به موقع بحران

رشته : اقتصاد
قیمت : 15000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 19
تعداد صفحه فارسی : 22
دانلود مقاله اصلی

چکیده:تحولات اخیر در اقتصاد ، اطلاعات و تئوری قرارداد منجر به تحلیل دقیق تری از وظایف بانک ها و بازارهای سهام و دیگر راه های تامین مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده است. درماندگی مالی به شرایطی اطلاق می شود که سازمان نتواند به تعهدات خود در قبال اعتباردهندگان عمل کند. یا در عمل به این تعهدات دچار مشکل باشد. بنابراین ، پیش بینی درماندگی نقش مهم و فزاینده ای در اقتصاد دارد. زیرا هزینه های زیادی را بر شرکت ها، سهامداران ، اعتبار دهندگان و در سطحی کلان بر کل اقتصاد تحمیل می کند. هدف از انجام این پژوهش سنجش توانایی مدلهای لوجیت، پروبیت، تحلیل ممیزی(تابع تشخیص) و ماشین بردار پشتیبان جهت پیش بینی وقوع به موقع درمانگی مالی 17 بانک و موسسه مالی و اعتباری بود. تا این طریق بتوانیم در راستای تدوین یک الگوی کاربردی در زمینه سیستم هشدار سریع درماندگی گام برداریم. به همین جهت در این پژوهش ، برای پیش بینی درماندگی جامعه آماری مورد مطالعه ، از متغیرهای پنج گانه مدل CAMEL استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان چهار مدل معرفی شده ، مدل لوجیت با دقت پیش بینی 79% قوی ترین مدل و مدل ماشین بردار پشتیبان با کرنل S حلقوی با 53% ضعیف ترین مدل در زمینه پیش بینی درماندگی مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بودند. نتايج اين تحقیق؛ می تواند برای سرمايه گذاران نهادی که به شرکت داری مشغول هستند، مفید واقع شود، تا با پیش بینی بحرانهای مالی شرکتهای زير مجموعه خود(بانک ها و موسسات مالی و اعتباری)، تمهیدات لازم را انديشیده و از وقوع اين بحران ها جلوگیری کنند.